Optionsscheine

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Häufige Fragen

Gehebelt.de ist dein Anlaufpunkt für die Analyse von Optionsscheinen. Unser Optionsscheinrechner visualisiert die potenzielle Wertentwicklung von Optionsscheinen auf einen Blick. Gib einfach die WKN ein und wähle zwischen zwei ansprechenden Darstellungsformen: dem Heatmap-Chart und dem 3D-Ribbon-Plot. Beide visualisieren die gleiche potenzielle Wertentwicklung bis zum Laufzeitende, jedoch auf unterschiedliche Weise.

Mit der Möglichkeit, den Charttyp jederzeit zu wechseln, behältst du die Flexibilität, die du für deine Analysen benötigst. Entdecke präzise, intuitive und visuell ansprechende Darstellungen, die dir helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Der Rechner liefert dir den jeweils fairen Preis für deinen Optionsschein sowie wichtige Kennzahlen wie Delta, Gamma und Theta. Er berechnet präzise Werte für gleichmäßige Zeitabstände innerhalb der Restlaufzeit und berücksichtigt dabei 30 verschiedene Basispreise.

Ein Optionsschein ist ein Finanzprodukt, das dem Käufer das Recht gibt, einen bestimmten Basiswert (z. B. eine Aktie oder einen Index) zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb einer bestimmten Laufzeit zu kaufen (Call-Optionsschein) oder zu verkaufen (Put-Optionsschein). Der Käufer ist jedoch nicht verpflichtet, dieses Recht auszuüben. Optionsscheine bieten einen Hebeleffekt, da sie mit einem geringen Kapitaleinsatz potenziell höhere Gewinne, aber auch Verluste, ermöglichen.

Die Berechnung dauert länger, weil für jeden Chart 900 Punkte berechnet werden. Diese Detailtiefe ist notwendig, um eine präzise und aussagekräftige Visualisierung der Kursentwicklung des Optionsscheins zu erstellen. Die Charts helfen dabei, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Einflussfaktoren wie Preis, Volatilität und Zeit bis zum Verfallstag verständlich darzustellen.

Gehebelt.de nutzt für die Berechnung verschiedene finanzmathematische Modelle. Für europäische Optionsscheine wird das Black-Scholes-Modell verwendet, während für amerikanische Optionsscheine das Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) zum Einsatz kommt. Außerdem wird die implizite Volatilität (IV) rückwärts aus dem aktuellen Preis des Optionsscheins berechnet.